Per testare una strategia di trading bisogna essere in grado di fare un backtest.
Prima di tutto una strategia deve poter essere testabile sul passato, quindi deve avere queste caratteristiche:
- Deve utilizzare valori precisi per gli ingressi e gli stop di mercato
- Il prezzo d’ingresso deve essere preciso e la risultante di regole precise
- I riferimenti di High, Low, Open e Close delle candele devono essere usati per effettuare i propri calcoli
- Deve utilizzare ordini pendenti (per avere sicurezza sul punto di ingresso)
- oppure deve avere riferimenti orari precisi ai quali entra
- oppure deve fare riferimento a candele già chiuse (completate)
- oppure deve fare riferimento ad indicatori su candele passate
- Non devi utilizzare indicatori che fanno re-painting (molti indicatori ed oscillatori, tipo le medie mobili, le bande di bollinger, se visti in tempo reale segnano valori differenti rispetto a quelli mostrati a posteriori)
- Devi utilizzare oscillatori/indicatori scostati di almeno 1 (in pratica utilizza valori precisi e già conclusi, non quelli che si creano in tempo reale e che quindi cambiano sempre)
- La strategia deve avere regole super precise
- La strategia deve avere regole di gestione dell’operazione precise
- La strategia deve tenere conto del margine
- La strategia deve tenere conto dello spread di mercato
- La strategia deve tenere conto dello slippage di mercato (la differenza tra prezzo di inserimento dell’ordine ed effettivo prezzo di carico)
- La strategia, se usata su mercati OTC tipo il Forex deve essere testata su almeno 5 broker e va calcolata la varianza tra le equity line risultanti
- La strategia deve poter essere testata “candela per candela” ovvero deve darti regole precise che ti fanno sapere esattamente cosa devi fare ad ogni nuova singola candela del mercato
Ne risulta da queste regole che tantissime strategie non sono testabili neanche se crei un expert advisor (software automatico) per farlo e che non danno risultati certi neanche sul passato ai trader :
- Strategie basate sull’analisi tecnica
- Strategie che si basano su indicatori non scostati
- Strategie di scalping
- Strategie sulle news (l’altra volatilità del momento non ti permette di calcolare lo slippage degli ordini)
Una volta che la strategia è testabile sul passato hai due scelte per fare il backtest:
- Backtest manuale
- Backtest automatico
Per fare un backtest manuale devi tornare indietro nel passato sulla tua Metatrader e scorre il grafico candela per candela (utilizza il tasto F12 sul Windows ed i tasti fn+F12 sul Mac).
Attraverso software come excel e numbers puoi inserire i dati degli ordini in una tabella e creare il grafico dell’equity line.
Per fare un backtest automatico devi creare un software automatico e qui le strade sono 2 :
- Impari a programmare
- Crei software senza saper programmare grazie al corso “Programmazione facile”
Il backtest di una strategia è fondamentale e ti servono dai 5 ai 10 ani di test per poter definire un backtest affididabile.
Al tuo successo!
