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📖 Stop loss: quale tipologia usare ?

Introduzione

Lo stop loss è uno strumento fondamentale per i trader, indipendentemente dal loro livello di esperienza o dall’asset su cui operano. Questo meccanismo di gestione del rischio può fare la differenza tra il successo e il fallimento nel mondo del trading. In questo articolo, esamineremo le diverse tipologie di stop loss, forniremo esempi pratici e discuteremo alcune strategie che ti aiuteranno a massimizzare i tuoi profitti e a ridurre le perdite.

  1. Che cos’è lo Stop Loss?

Lo stop loss è un ordine automatico che viene eseguito quando il prezzo di un asset raggiunge un determinato livello stabilito dal trader. L’obiettivo principale dello stop loss è limitare le perdite in una posizione aperta, proteggendo il capitale e la psicologia del trader. Lo stop loss può essere utilizzato sia in posizioni lunghe (acquisto) che in posizioni corte (vendita).

  1. Tipologie di Stop Loss

Esistono diverse tipologie di stop loss, ognuna con le sue caratteristiche e vantaggi. Ecco un approfondimento delle tipologie di stop loss menzionate in precedenza, oltre ad alcune ulteriori tipologie che possono essere utilizzate dai trader:

a) Stop Loss Fisso (Approfondimento): Uno stop loss fisso è un livello di prezzo prestabilito dal trader al momento dell’apertura della posizione. La distanza tra il prezzo di entrata e lo stop loss fisso viene calcolata in pips (per il forex) o in punti (per altri mercati), e rimane costante durante tutta la durata dell’operazione. Il vantaggio di uno stop loss fisso è la sua semplicità e prevedibilità, permettendo ai trader di gestire facilmente il rischio e il potenziale di perdita per ogni operazione. Tuttavia, uno stop loss fisso non tiene conto delle variazioni di volatilità nel mercato, il che potrebbe portare a un maggior numero di operazioni chiuse prematuramente a causa delle fluttuazioni di prezzo.

b) Stop Loss Percentuale (Approfondimento): Uno stop loss percentuale è impostato in base a una percentuale del valore dell’investimento o del capitale del trader. Questo tipo di stop loss aiuta a mantenere una gestione del rischio coerente su tutte le operazioni, indipendentemente dalla dimensione della posizione o dalla volatilità del mercato. Tuttavia, uno stop loss percentuale può richiedere più tempo per calcolare rispetto a uno stop loss fisso e potrebbe essere meno efficace in mercati estremamente volatili.

c) Stop Loss Dinamico (Approfondimento): Uno stop loss dinamico si adatta alle variazioni del mercato e si sposta con il prezzo, seguendo un certo algoritmo o indicatore, come ad esempio una media mobile, l’ATR (Average True Range) o il Parabolic SAR. Il vantaggio di uno stop loss dinamico è che tiene conto delle variazioni di volatilità nel mercato e si adatta automaticamente a esse. Tuttavia, può essere più complesso da impostare e richiedere una maggiore comprensione degli indicatori tecnici.

d) Trailing Stop (Approfondimento): Il trailing stop è simile allo stop loss dinamico, ma si muove solo in favore della posizione aperta, garantendo così di proteggere i profitti man mano che il prezzo si muove nella direzione desiderata. Il trailing stop può essere impostato in termini di pips, punti o percentuale e può essere basato su indicatori tecnici come medie mobili, ATR o Parabolic SAR. Il vantaggio di utilizzare un trailing stop è che può aiutare a massimizzare i profitti e ridurre il rischio di perdere i guadagni accumulati. Tuttavia, un trailing stop può anche portare a una chiusura anticipata della posizione se il prezzo si muove brevemente contro il trader prima di riprendere la direzione desiderata.

e) Stop Loss basato sul Tempo: Questo tipo di stop loss viene attivato se il prezzo non raggiunge un determinato livello entro un periodo di tempo specificato. Ad esempio, un trader potrebbe impostare uno stop loss basato sul tempo di 24 ore per una posizione aperta. Se il prezzo non raggiunge il livello desiderato entro il tempo stabilito, la posizione verrà chiusa automaticamente. Questo tipo di stop loss può essere utile per i trader che desiderano limitare il tempo che trascorrono in una posizione aperta, riducendo così l’esposizione al rischio di eventi imprevisti o di cambiamenti nelle condizioni del mercato.

f) Stop Loss Mentale: Uno stop loss mentale è un livello di prezzo prestabilito a cui un trader si impegna a chiudere manualmente una posizione aperta. A differenza degli altri tipi di stop loss, uno stop loss mentale non viene inserito come ordine nel sistema di trading, ma viene gestito mentalmente dal trader. Questo tipo di stop loss può offrire una maggiore flessibilità e consentire ai trader di adattarsi rapidamente alle condizioni del mercato. Tuttavia, richiede una notevole disciplina e autocontrollo per essere efficace e può portare a perdite maggiori se il trader non riesce a chiudere la posizione al livello prestabilito.

g) Stop Loss Combinato: Un trader può anche scegliere di utilizzare una combinazione di diversi tipi di stop loss per gestire il rischio in modo più efficace. Ad esempio, un trader potrebbe impostare uno stop loss fisso per proteggere il capitale iniziale e, allo stesso tempo, utilizzare un trailing stop per proteggere i profitti accumulati. Questo approccio combinato può offrire una maggiore protezione del capitale e un migliore potenziale di profitto rispetto all’utilizzo di un singolo tipo di stop loss.

  1. Esempi Pratici

Ecco alcuni esempi pratici di come utilizzare le diverse tipologie di stop loss:

a) Stop Loss Fisso: Un trader apre una posizione long su EUR/USD a 1,1000 e decide di impostare uno stop loss fisso di 20 pips. Lo stop loss verrà quindi collocato a 1,0980 (1,1000 – 0,0020). Se il prezzo scende a 1,0980, la posizione verrà chiusa automaticamente, limitando la perdita a 20 pips.

b) Stop Loss Percentuale: Un trader ha un capitale di 10.000 € e decide di rischiare il 2% del suo capitale in una posizione sul petrolio. Il trader apre una posizione long sul petrolio a $60 al barile e decide di impostare uno stop loss percentuale. Con un rischio del 2% su un capitale di 10.000 €, il trader è disposto a perdere 200 € (10.000 € * 0,02). Supponendo che il trader abbia acquistato 100 barili di petrolio, il rischio per barile è di 2 € (200 € / 100 barili). Pertanto, lo stop loss verrà impostato a $58 ($60 – $2) al barile. Se il prezzo scende a $58, la posizione verrà chiusa automaticamente, limitando la perdita a 200 €.

c) Stop Loss Dinamico: Un trader apre una posizione long su GBP/USD a 1,3000 e decide di utilizzare una media mobile a 20 periodi come stop loss dinamico. Se la media mobile a 20 periodi è a 1,2950, lo stop loss verrà impostato a questo livello. Man mano che il prezzo si muove in favore del trader, la media mobile seguirà il prezzo e lo stop loss si sposterà di conseguenza. Se il prezzo si muove contro il trader e raggiunge la media mobile, la posizione verrà chiusa automaticamente, limitando le perdite.

d) Trailing Stop: Un trader apre una posizione long su AUD/USD a 0,7500 e decide di impostare un trailing stop di 50 pips. Inizialmente, lo stop loss verrà impostato a 0,7450 (0,7500 – 0,0050). Se il prezzo sale a 0,7550, lo stop loss si sposterà automaticamente a 0,7500 (0,7550 – 0,0050), proteggendo i profitti del trader. Se il prezzo scende e raggiunge lo stop loss, la posizione verrà chiusa automaticamente, garantendo un profitto di 50 pips.

  1. Strategie per l’utilizzo dello Stop Loss

a) Utilizzare lo stop loss in base alla volatilità del mercato: In un mercato altamente volatile, può essere utile utilizzare uno stop loss più ampio per evitare di essere fermati troppo presto dalle oscillazioni di prezzo. Al contrario, in un mercato meno volatile, uno stop loss più stretto potrebbe essere appropriato.

b) Impostare lo stop loss in base ai livelli di supporto e resistenza: Posizionare lo stop loss appena al di sotto di un livello di supporto (per posizioni long) o al di sopra di un livello di resistenza (per posizioni short) può aiutare a proteggere il capitale e a massimizzare i profitti.

c) Utilizzare lo stop loss in combinazione con il take profit: Per gestire efficacemente il rischio, è importante utilizzare sia lo stop loss che il take profit in ogni operazione. Il rapporto rischio/rendimento (il rapporto tra la distanza dello stop loss e quella del take profit) dovrebbe essere sempre preso in considerazione per garantire un’adeguata gestione del rischio.

In conclusione, esistono diverse tipologie di stop loss che i trader possono utilizzare per gestire il rischio e proteggere il proprio capitale. Ogni tipo di stop loss ha i suoi vantaggi e svantaggi, e la scelta del tipo di stop loss più adatto dipenderà dalle preferenze personali del trader, dal suo stile di trading e dalla sua tolleranza al rischio. È importante sperimentare e testare diverse tipologie di stop loss per determinare quale si adatta meglio alle proprie esigenze e strategie di trading.

Al tuo successo!

Luca Bardolla

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