Le medie mobili sono un indicatore di tendenza, servono a capire la direzione e la forza del trend.
Le media mobile è una linea rappresentante il prezzo medio del bene osservato. La linea è formata dalla congiunzione di tutti i valori medi del prezzo.
Si utilizza il parametro periodo per impostare la quantità di dati su cui fare la media. Le medie sono definite come mobili perché che prendono in considerazione sempre gli ultimi “x periodi” impostati, cambiando di continuo i dati utilizzati per fare la media.
Lo scostamento della media è il parametro con il quale traslare lateralmente la media mobile, utilizzando valori passati, già calcolati e di conseguenza certi.
Attraverso l’utilizzo di più medie mobili i trader analizzano la tendenza del prezzo prendendo in considerazione periodi temporali differenti.
Le medie mobili con un periodo più grande si utilizzano per identificare la direzione del trend, le medie mobili con un periodo più piccolo si utilizzano per fare trading nelle oscillazioni con cui il trend si sviluppa.
Le medie mobili forniscono un metodo con il quale fare trading, e i segnali che ne derivano nascono da movimenti specifici tra la linea della media e il prezzo.
Esistono 4 tipi di medie:
- Media mobile semplice (Simple Moving Average – SMA)
- Media mobile esponenziale (Weighted Moving Average – WMA)
- Media mobile ponderata (Exponential Moving Average – EMA)
- Media mobile adattiva (Adaptive Moving Average – AMA)
È facile capire da dove prendono il nome i primi 3 tipi di media, ognuna riporta il tipo di calcolo utilizzato nella media.
Non esiste una grande differenza tra i primi 3 tipi di media. Io consiglio ai trader di trovare la migliore in base al tipo di bene sul quale si lavora. Io utilizzo medie mobili semplici scostate o adattive.
La media mobile adattiva è il tipo di media più complesso e avanzato. È una media che in base al tipo di formula utilizzata prende in considerazione altri elementi insieme al prezzo.
Utilizzando la volatilità ed i volumi, ad esempio, si ha una media mobile che si auto adatta alla movimento del prezzo, della volatilità e dei volumi di mercato.
Si possono utilizzare una o più medie mobili.
Una sola media mobile viene utilizzata per identificare i supporti e le resistenze sul grafico.
Su timeframe lunghi, dal giornaliero in su, molti operatori utilizzano le medie mobili per fare trading, con uno strumento semplice hanno direttamente tutte le informazioni essenziali per fare trading. Le medie che vengono utilizzate come supporto e da resistenza sono medie mobili con periodi alti: 100 , 150 e 200. La media mobile 100 periodi è un limitatore di trend, ovvero una linea con cui molti operatori “tagliano” il grafico del prezzo, identificando trend rialzisti quando il prezzo è sopra alla media e trend ribassisti quando il prezzo si trova sotto la media mobile.
Sotto è riportato il grafico posto all’inizio del paragrafo. Nota come la media rappresenta un livello dinamico di supporto e di resistenza e come delimita ogni fase di trend.
Utilizzare medie mobili con periodi differenti permette di analizzare il trend con più precisione.
Per sfruttare le continue oscillazioni del prezzo, si utilizza una media di breve periodo per prevedere la creazione di minimi o di massimi significativi.
Utilizzando una o più medie di lungo periodo si identifica la direzione del trend in base alla posizione delle medie di breve periodo rispetto a quelle di lungo periodo.
Normalmente si utilizzano due massimo tre medie mobili.
Quando si utilizzano due o più medie il trend si identifica in base alla posizione della media di breve periodo rispetto alle altre medie.
- Trend rialzista: media mobile breve posta sopra a quella/e di lungo periodo
- Trend ribassista: media mobile breve posta sotto a quella/e di lungo periodo
Le medie mobili si definiscono lunghe o corte in base alla grandezza del periodo temporale che prendono in considerazione. Un altro parametro con cui le medie mobili vengono confrontate tra loro è la velocità.
Una media con periodo 100 si muove più lentamente rispetto ad una media a 15 periodi.
La velocità con la quale il valore medio del prezzo cambia al passare del tempo è più lento se osservo un insieme di dati più grande, gli ultimi dati sono meno influenti sulla media dei dati essendo sommati e divisi insieme agli ultimi 100 dati.
Una media con periodo 15 è più suscettibile ai movimenti recenti del prezzo e ogni nuovo dato ha un peso maggiore nel calcolo totale. Questo determina una maggiore “aderenza” al movimento reale del prezzo.
L’analisi del trend attraverso le medie mobili avviene individuando la partenza e la fine del trend all’incrocio della media veloce con quella lenta.
- In un trend rialzista l’inizio del trend avviene all’incrocio verso l’alto della media breve (verde) con quella più lunga (rossa).
- In trend ribassista l’inizio del trend avviene all’incrocio verso il basso della media breve (verde) con quella più lunga (rossa).
Nel grafico sopra osservi il grafico di EURUSD timeframe 4 ore, SMA 14 (verde), SMA 48 (rossa).
Nota come il prezzo, dell’incrocio delle medie mobili, ha un cambio di trend.
La scopo delle medie mobili è quello di poter acquistare il tasso di cambio a prezzi bassi in un trend rialzista e a prezzi alti in un trend ribassista. Nota, nell’immagine sopra, il prezzo quando ha una direzione si muove con un continuo movimento sinusoidale.
La media mobile veloce delimita la zona in cui si ha un prezzo ottimale di acquisto o di vendita. Il prezzo durante tutto il trend rialzista, prima di continuare a salire, scende ed entra nello spazio tra le medie per poi rimbalzare verso l’alto. Il prezzo non smette di salire fino a che non cambia trend, e nel cambiare trend si muove lo stesso con un movimento sinusoidale discendente, continuando il suo “su e giù”.
Nel trend ribassista il prezzo, prima di riprendere la sua corsa verso il basso sale, entra nello spazio tra le medie e poi torna continua a scendere. Il movimento ripetitivo del prezzo viene identificato e sfruttato dai trader per fare profitto con operazioni nella direzione del trend.
Utilizzando più medie mobili, ad esempio 3, le medie più veloci servono per identificare i movimenti ripetitivi appena sopra.
La media mobile con il periodo più grande si utilizza per definire le zone di trend più forti ed identificare supporti e resistenze importanti.
Quando tutte e tre le medie sono in direzione del trend e disposte in ordine tra loro si ha un trend più forte.
Le medie mobili sono facili da abbinare ad altri strumenti.
Si utilizzano le informazioni di trend portate dalle medie mobili e si utilizzano strumenti di conferma. Le medie mobili trovano un’applicazione efficace unite alle trendline.
Con questo è tutto per oggi.
Al tuo successo!
Luca 🙂
